1911 wurde das Festspielhaus in Hellerau nach Entwürfen von Architekt Prof. Heinrich Tessenow und auf Initiative von Wolf Dohrn als tempelartiges, schlichtes Gebäude erbaut. Es wurde durch die Tanzschule von Emilie Jaques Dalcroze sowie für regelmäßige Festspiele genutzt und entwickelte sich schon bald zum kulturellen Mittelpunkt Helleraus und zum Zentrum des modernen Ausdruckstanzes.
Der Schweizer Musikpädagogen Jaques-Dalcroze begeisterte das Publikum mit seiner selbst entwickelten „Rhythmischen Gymnastik“. Zu seinen bekanntesten Schülerinnen gehörte Mary Wigmann, die später Gret Palucca unterrichtete. Durch die architektonische Verschmelzung von Bühne und Zuschauerraum im Festsaal, wurde das Publikum direkt in die Vorstellungen mit einbezogen. Das war zu damaliger Zeit eine absolute Sensation.
Durch die Veranstaltung der Festspiele, zu denen sich viele berühmte Gäste trafen, wurde Hellerau bald das „Sächsische Bayreuth“ genannt.
Ab 1939 wurde das Festspielhaus zur Polizeischule. In der Zeit von 1945 – 1992 nutzte die Rote Armee die Räumlichkeiten als Kaserne, Sporthalle und Lazarett. Damit war die glanzvolle Zeit der Künstler erst einmal vorüber. Seit 1992 ist das Festspielhaus wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und wurde bis heute umfangreich und liebevoll saniert.
Heute ist das zwischenzeitlich unter Denkmalschutz stehende Gebäude wieder Spielstätte für zeitgenössische Kunst.